Nominal | 1.5 milliard d’EURO |
Echéance | 25 juillet 2013 |
Date de jouissance | 25 juillet 1998 |
Date de lancement | 17 mars 1999 |
Date de règlement | 1er avril 1999 |
Référence de base | référence quotidienne d’inflation de la date de jouissance |
Coupon réel | coupon fixe de 3.15% |
Coupon payé | coupon annuel post-déterminé calculé selon la formule : |
C réel x Nominal x coefficient d'indexation |
Premier coupon couru Indice de référence indice des prix à la consommation (IPC), hors tabac, publié mensuellement par l’INSEERéférence quotidienne d’inflation méthode identique à celle de l’OATi :
Avec :
NJm = Nombre de jours du mois m
Nj = Numéro du jour du mois
IPCm-i = Indice des prix du mois m-i
Par exemple, au premier jour du mois : Référence 1 = IPC m-3 Coefficient d'indexation
CI = Coefficient d'indexation DR = |
référence d'inflation DR
|
référence de base
|
(DR = date de réglement)
Mode d'indexation Tous les flux (coupon couru, plein, principal) sont payés en appliquant le coefficient d'indexation. Coupon couru Garantie de remboursement Nominal Remboursement à l’échéance
R = max (Nominal x CI ; Nominal) |